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TMT中证B : 2019年第四季度报告

发布日期:2020-01-18 05:36   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月16日复核了本报告中的

  财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

  注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

  本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中

  证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金招募说

  明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治

  理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基

  金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易

  执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策

  机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,

  及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平

  交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告

  期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易

  回顾2019年四季度,前两个月A股市场呈现弱势震荡格局,总体成交活跃度较弱。国内经济阶段性

  弱平稳,全球经济预期边际修复。接近年末市场环境回暖,外资流入带来增量资金,中美贸易谈判有所进

  展,12月份A股市场出现反弹行情,同时成交量有所扩大。目前A股市场估值仍处于历史均值附近。

  报告期内,上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,创业板指上涨10.48%,

  其中建筑材料、电子、家用电器等行业涨幅居前,而公用事业、商业贸易、国防军工等行业表现较差。

  本基金跟踪的标的指数为中证TMT产业主题指数。报告期内,本基金在严格控制与指数跟踪偏离的基

  础上,采用数量化方法构建指数化投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申

  购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金积极参

  本报告期内,本基金份额净值增长率为10.42%,同期业绩比较基准收益率为10.33%,基金超越业绩

  本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资

  中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,

  以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况

  下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事

  项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将

  5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

  本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立案调

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算变动份额。

  2.根据《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证TMT产业主题指数分级证券

  投资基金招募说明书》、《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办

  理定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金

  管理人中信保诚基金管理有限公司于2019年12月13日(折算基准日)对本基金进行了基金份额折算。

  3.本报告期因折算导致的份额拆分变动情况,详见本管理人届时发布的折算结果公告。

  中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银